Umgang mit Bars und Instrumenten
Unter "Daten" werden hier einerseits Informationen verstanden, die "von außen" in AgenaTrader geladen werden und zum anderen Datenreihen, die aus selbst erstellten AgenaSripts stammen.
Detailierte Informatonen finden sich unter dem jeweiligen Stichwort.
Bars
Funktionsweise
Ein klassischer Indikator berechnet üblicherweise aus einer vorliegenden Datenreihe einen oder mehrere Werte.
Datenreihen können dabei z.B. alle Schlusskurse oder auch alle Tiefkurse eines Tages, einer Stunde oder einer 10 Min. Periode sein.
Jeder Periode (also jeder Kerze eines Tages, einer Stunde usw.) wird/werden folglich ein oder mehrere Indikatorwert(e) zugeordnet.
Im Folgenden gehen wir von einem Indikatorwert, wie z.B. bei einem gleitenden Durchschnitt aus.
Zur Berechnung eines gleitenden Durchschnitts benötigt AgenaTrader eine Datenreihe. Im Beispiel nehmen wir die Schlusskurse. Alle Schlusskurse der Bars (Kerzen), die in einem Chart dargestellt sind, sind in einer Liste gespeichert und sozusagen durchnummeriert.
Der aktuelle Schlusskurs, also der Schlusskurs des Bars, der am rechten Rand des Charts dargestellt wird, bekommt die Nummer 0. Der Bar links davon die Nummer 1 usw. Der älteste dargestellte Bar hat dann z.B. die Nummer 500.
Kommt im Laufe der Handelssitzung ein neuer Bar hinzu, erhält dieser nun die Nummer 0, der links von ihm, der gerade noch die Nummer 0 hatte, wird zu Nummer 1 usw. Der letzte dargestellte Bar wird zu Nummer 501.
In einem Script (einem selbsterstellten Programm) steht Close close für die Liste (Array) aller Schlusskurse. Der letzte Schlusskurs ist dann Close [0]; t der Schlusskurs davor (bei Tagesdaten ist das z.B. der Schlusskurs von gestern) ist Close [1], der davor Close [2] bis zum ersten Bar im Chart (ganz links) mit Close [501]. Die Zahl in den eckigen Klammern ist ein Index. In AgenaTrader steht hierfür im allgemeinen Fall der Ausdruck "barsAgo".
Für jeden Bar gibt es nicht nur Close, sondern zudem auch High, Low, Open, Median, Typical, Weighted, Time and Volume. Das Hoch der Kerze, von vor 10 Tagen ist also z.B. High [10], Das Tief von gestern Low [1]...
wichtiger Hinweis
Die o.g. Beispiele gelten, wenn die Berechnung am Ende einer Periode erfolgt. Die Werte der aktuell laufenden (noch nicht fertigen Kerze) sind nicht berücksichtigt. Möchte man bereits auf die Werte der sich gerade ausbildenden Kerze zurückgreifen, muß man dies AgenaTrader im Script mit CalculateOnClosedBar= false mitteilen.
In diesem Fall bekommt der aktuell laufende Bar die Nummer 0, der Bar links neben dem aktuell laufenden die Nummer 1 usw. Der letzte Bar (im Beispiel oben) hätte jetzt die Nummer 502.
Mit close [0] bekommt man nun den jeweils letzten Kurs, der gerade vom Datenanbieter an AgenaTrader übermittelt wurde. Alle Werte des Bars (high [0], low [0]…) können sich solange verändern, bis der Bar fertig ausgebildet ist und ein neuer Bar begonnen hat. Nur Open[0] ändert sich auch in diesem Fall nicht mehr.
Eigenschaften
Eigenschaften von Bars
"Bars" steht für eine Liste aller Bars (Kerzen) in einem Chart (siehe Funktionsweise, Bars).
Bars (public IBars Bars) kann direkt in einem Script verwendet werden und entspricht in diesem Fall BarsArray [0] (siehe Bars.GetNextSessionTimeSpan).
Eigenschaften werden immer mit einem Punkt hinter dem Objekt (in diesem Falle Bars, der Liste der Kerzen) angegeben.
Innerhalb von OnCalculate() können alle Eigenschaften verwendet werden, ohne vorher auf Null-Reference testen zu müssen. Sobald die Funktion OnCalculate() von AgenaScript aufgerufen wird, ist immer auch ein Bars Objekt vorhanden. Falls diese Eigenschaften ausserhalb von OnCalculate() verwendet werden, sollte vorher ein entsprechender Test auf Null-Reference z.B. mit if (Bars != null) ausgeführt werden.
Bars.Count
Beschreibung
Bars.Count liefert die Anzahl der Bars in einer Datenreihe.
Siehe auch weitere Eigenschaften von Bars.
Rückgabewert
Typ int Anzahl der Bars
Verwendung
Bars.Count
Weitere Informationen
Der Wert von ProcessingBarIndex kann immer nur kleiner oder gleich Bars.Count - 1 sein.
Wenn in AgenaTrader angegeben wurde, wieviel Bars in einen Chart geladen werden sollen, entspricht der Wert von Bars.Count genau dieser Einstellung. Im Beispiel unten würde Bars.Count 500 liefern.
Beispiel
Print ("Es stehen insgesamt" + Bars.Count + "Bars zur Verfügung.");
Bars.CurrentSessionBeginTime
Beschreibung
Bars.CurrentSessionBeginTime liefert das Datum und die Uhrzeit des Beginns der aktuell laufenden Handelssitzung.
Datum und Uhrzeit für den Beginn der aktuellen Handelssitzung werden auch dann korrekt angegeben, wenn die Funktion von einem Bar in der Vergangenheit aufgerufen wird.
Parameter
keine
Rückgabewert
Typ DateTime
Verwendung
Bars.GetSessionBegin
Weitere Informationen
Die Uhrzeit des zurückgegebenen Wertes entspricht der im MarketEscort angegebenen Startzeit der Handelssitzung des jeweiligen Handelsplatzes. Der für den Wert verwendete Handelsplatz wird im Instrumet Escort eingestellt und kann in AgenaSript mit der Funktion Instrument.Exchange ermittelt.
Beispiel
Print("Die laufende Handelssitzung hat um " + Bars.CurrentSessionBeginTime );
Bars.CurrentSessionEndTime
Beschreibung
Bars.CurrentSessionEndTime liefert das Datum und die Uhrzeit für das Ende der aktuell laufenden Handelssitzung. Datum und Uhrzeit für das Ende der aktuellen Handelssitzung werden auch dann korrekt angegeben, wenn die Funktion von einem Bar in der Vergangenheit aufgerufen wird.
Parameter
keine
Rückgabewert
Typ DateTime
Verwendung
Bars.GetSessionEnd
Weitere Informationen
Die Uhrzeit des zurückgegebenen Wertes entspricht der im MarketEscort angegebenen Endezeit der Handelssitzung des jeweiligen Handelsplatzes. Der für den Wert verwendete Handelsplatz wird im Instrumet Escort eingestellt und kann in AgenaSript mit der Funktion Instrument.Exchange ermittelt werden.
Beispiel
Print("Die laufende Handelssitzung endet um " + Bars.CurrentSessionEndTime);
Bars.GetBar
Beschreibung
Bars.GetBar liefert den ersten Bars (vom ältesten zum jüngsten), der dem übergebenen Datum bzw. der Uhrzeit entspricht.
Siehe auch Bars.GetBarsAgo, Bars.GetByIndex, Bars.GetBarIndex.
Parameter
Typ DateTime
Rückgabewert
Typ IBar Bar-Objekt, des dem Zeitstempel entsprichenden Bars
bei Zeitstempel älter als der älteste Bar: 0 (Null) bei Zeitstempel jünger als der letzte Bar: Index des letzten Bars
Verwendung
Bars.GetBar(DateTime time)
Weitere Informationen
zur Indizierung von Bars siehe Funktionsweise, Bars
zur Benutzung von DateTime siehe http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.datetime.aspx
Beispiel
Print ("Der Schlusskurs für den 01.03.2012 um 18:00:00 Uhr war " + Bars.GetBar(new DateTime(2012, 01, 03, 18, 0, 0)).Close);
Bars.GetBarIndex
Beschreibung
Bars.GetBarIndex liefert den Index eines Bars. Übergeben werden kann der Methode entweder ein Bar-Objekt oder ein DateTime-Objekt.
Siehe Bars.GetBar, Bars.GetBarsAgo, Bars.GetByIndex.
Parameter
Typ IBar bar oder Typ DateTime
Rückgabewert
Typ int der zu dem übergebenen Bar-Objekt bzw. dem übergebenen DateTime-Objekt gehörende Bar-Index
Verwendung
Bars.GetBarIndex (IBar bar)
Bars.GetBarIndex (DateTime dt)
Weitere Informationen
zur Indizierung von Bars siehe Funktionsweise, Bars
Beispiel
int barsAgo = 5;
IBar bar = Bars.GetBar(Time[barsAgo]);
Print(barsAgo + " und " + Bars.GetBarIndex(bar) + " sind in diesem Beispiel gleich.");
Bars.GetBarsAgo
Beschreibung
Bars.GetBarsAgo liefert den Index des ersten Bars (vom ältesten zum jüngsten), der dem übergebenen Datum bzw. der Uhrzeit entspricht.
Siehe auch:: Bars.GetBar, Bars.GetByIndex, Bars.GetBarIndex.
Parameter
Typ DateTime
Rückgabewert
Typ int Index des Bars, der dem Zeitstempel als erstes entspricht.
bei Zeitstempel älter als der älteste Bar: 0 (Null) bei Zeitstempel jünger als der letzte Bar: Index des letzten Bars
Verwendung
Bars.GetBarsAgo(DateTime time)
Weitere Informationen
zur Indizierung von Bars siehe Funktionsweise, Bars
zur Benutzung von DateTime siehe http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.datetime.aspx
Beispiel
Print("Der Bar für den 01.03.2012 um 18:00:00 Uhr hat den Index" + Bars.GetBarsAgo(new DateTime(2012, 01, 03, 18, 0, 0)));
Bars.GetByIndex
Beschreibung
Bars.GetByIndex liefert das zu einem übergebenen Index gehörende Bar-Objekt.
Siehe Bars.GetBar, Bars.GetBarsAgo, Bars.GetBarIndex.
Parameter
Typ int Index
Rückgabewert
Typ IBar Bar-Objekt zu dem übergebenen Index
Verwendung
Bars.GetByIndex (int Index)
Weitere Informationen
zur Indizierung von Bars siehe Funktionsweise, Bars
Beispiel
Print(Close[0] + " und " + Bars.GetByIndex(ProcessingBarIndex).Close + " sind in diesem Beispiel gleich.");
Bars.GetClose
Bars.GetClose(int index) – siehe Bars.GetOpen.
Bars.GetHigh
Bars.GetHigh(int index) – siehe Bars.GetOpen.
Bars.GetLow
Bars.GetLow(int index) – siehe Bars.GetOpen.
Bars.GetNextSessionTimeSpan
Beschreibung
Bars.GetNextSessionTimeSpan liefert jeweils Datum und Uhrzeit von Beginn und Ende der nächsten Handelssitzung.
Siehe Bars.CurrentSessionBeginTime, Bars.CurrentSessionEndTime, Bars.NextSessionBeginTime, Bars.NextSessionEndTime.
Parameter
| DateTime | time | Datum bzw. Uhrzeit, für die die Daten der folgenden Handelssitzung gesucht werden |
| iBars | bars | Barobjekt, für das die Daten der folgenden Handelssitzung gesucht werden |
| int | barsago | Anzahl der Tage in der Vergangenheit, für die die Daten der folgenden Handelssitzung gesucht werden |
Rückgabewert
DateTime sessionBegin DateTime sessionEnd
Hinweis: Das Datum von Beginn und Ende sind jeweils für eine Handelssitzung zusammengehörend. Wenn das übergebene Datum dem Ende-Datum der aktuellen Handelssitzung entspricht, kann das zurückgegebene Datum für den Beginn der Handelssitzung bereits in der Vergangenheit liegen. Es wird in diesem Fall nicht das Datum der nächstfolgenden Handelssitzung zurückgegeben.
Verwendung
Bars.GetNextSessionTimeSpan(Bars bars, int barsAgo, out DateTime sessionBegin, out DateTime sessionEnd)
Bars.GetNextSessionTimeSpan(DateTime time, out DateTime sessionBegin, out DateTime sessionEnd)
Weitere Informationen
Die beiden Signaturen liefern nicht notwendigerweise auch die gleichen Ergebnisse. Bei Verwendung der Bar-Signatur wird der ubergebene Bar daraufhin untersucht, zu welchem Session-Template er gehört. Beginn und Ende der nächsten Session werden dann diesem Template entnommen.
Bei Verwendung der Zeit-Signatur wierden Datum und Uhrzeit des übergebenen Bars genutzt, um die Daten der aktuellen und damit der folgenden Session zu berechnen.
Wenn bei Verwendung der Zeit-Signatur ein Zeitstempel übergeben wird, der exakt einer Beginn bzw. Endezeit einer Session entspricht, werden Beginn und Ende der davorliegenden Session zurückgegeben, d.h. der Zeitstempel wird als "in der Session enthalten" angesehen, selbst wenn der fragliche Bar bereits in einer neuen Session enthalten ist. Um dieses Verhaten sicher auszuschließen, ist die Verwendung der Bar-Signatur empfohlen.
zur Benutzung von DateTime siehe http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.datetime.aspx
Beispiel
DateTime sessionBegin;
DateTime sessionEnd;
protected override void OnCalculate()
{
Bars.GetNextSessionTimeSpan(Bars, 0, out sessionBegin, out sessionEnd);
Print("Session Start: " + sessionBegin + " Session End: " + sessionEnd);
}
Bars.GetOpen
Beschreibung
Die folgenden Methoden sind aus Gründen der Kompatibilität vorhanden.
- Bars.GetOpen(int index) liefert das Open des mit <index> referenzierten Bars.
- Bars.GetHigh(int index) liefert das High des mit <index> referenzierten Bars..
- Bars.GetLow(int index) liefert das Low des mit <index> referenzierten Bars.
- Bars.GetClose(int index) liefert das Close des mit <index> referenzierten Bars.
- Bars.GetTime(int index) liefert das Zeitstempel des mit <index> referenzierten Bars.
- Bars.GetVolume(int index) liefert das Volumen des mit <index> referenzierten Bars.
Achtung: Die Indizierung weicht von der sonst verwendeten Indexing, Bars ab. Hier beginnt die Indizierung mit 0 am ältesten Bar (links im Chart) und endet mit dem jüngsten Bar rechts im Chart (=Bars.Count-1).
Die Indizierungen können leicht (in beiden Richtungen!) wie folgt umgerechnet werden:
private int Convert(int idx)
{
return Math.Max(0,Bars.Count-idx-1-(CalculateOnClosedBar?1:0));
}
Parameter
int index (0 .. Bars.Count-1)
Rückgabewert
Typ double für GetOpen, GetHigh, GetLow, GetClose und GetVolume
Typ DateTime für GetTime
Bars.GetSessionBegin
Beschreibung
Bars.GetSessionBegin liefert das Datum und die Uhrzeit des Beginns einer bestimmten Handelssitzung. Datum und Uhrzeit für den Beginn der aktuellen Handelssitzung werden auch dann korrekt angegeben, wenn die Funktion von einem Bar in der Vergangenheit aufgerufen wird. Siehe auch weitere Eigenschaften von Bars.
Parameter
keine
Rückgabewert
Typ DateTime
Verwendung
Bars.GetSessionBegin(DateTime dt)
Weitere Informationen
Die Uhrzeit des zurückgegebenen Wertes entspricht der im MarketEscort angegebenen Startzeit der Handelssitzung des jeweiligen Handelsplatzes. Der für den Wert verwendete Handelsplatz wird im Instrumet Escort eingestellt und kann in AgenaSript mit der Funktion Instrument.Exchange ermittelt werden.
Beispiel
Print("Die Handelssitzung am 25.03.2015 hat um "+ Bars.GetSessionBegin(new DateTime(2015, 03, 25)) + " begonnen.");
}
Bars.GetTime
Bars.GetTime(int index) – siehe Bars.GetOpen.
Bars.GetVolume
Bars.GetVolume(int index) – siehe Bars.GetOpen.
Bars.Instrument
Beschreibung
Bars.Instrument liefert ein Instrument-Objekt, für das im Chart dargestellte Handelsinstrument.
Siehe auch weitere Eigenschaften von Bars.
Parameter
keine
Rückgabewert
Typ Instrument
Verwendung
Bars.Instrument
Weitere Informationen
Für weitere Informationen zu Handelsinstrumenten siehe unter Instrument.
Beispiel
// beide Ausgaben liefern das gleiche Ergebnis
Print("Das aktuell dargestellte Handelsinstrument hat das Symbol " + Bars.Instrument);
Instrument i = Bars.Instrument;
Print("Das aktuell dargestellte Handelsinstrument hat das Symbol " + i.Symbol);
Bars.IsEod
Beschreibung
Mit Bars.IsEod kann überprüft werden, ob es sich um End-of-Day-Bars handelt.
Siehe auch weitere Eigenschaften von Bars.
Parameter
keine
Rückgabewert
Typ bool
Verwendung
Bars.IsEod
More Information
Innerhalb von OnCalculate() kann diese Eigenschaft verwendet werden, ohne vorher auf Null-Reference testen zu müssen. Sobald die Methode OnCalculate() von AgenaScript aufgerufen wird, ist immer auch ein Bars Objekt vorhanden.
Falls diese Eigenschaft ausserhalb von OnCalculate ()verwendet wird, sollte vorher ein entsprechender Test auf Null-Reference z.B. mit if (bars! = Null) ausgeführt werden.
Beispiel
Print("Die Bars sind Eod: " + Bars.IsEod);
Bars.IsFalling
Beschreibung
Bar-Eigenschaften, die verwendet werden, wenn Bar herunterfällt.
Parameter
keine
Rückgabewert
keine
Beispiel
Bars[0].IsFalling;
Bars.IsFirstBarInSession
Beschreibung
Mit Bars.IsFirstBarInSession kann festgestellt werden, ob der aktuelle Bar der erste Bar einer Handelssitzung ist.
Siehe auch weitere Eigenschaften von Bars.
Rückgabewert
Typ bool
true: Der Bar ist der erste Bar einer Handelssitzung false: Der Bar ist nicht der erste Bar einer Handelssitzung
Verwendung
Bars.IsFirstBarInSession
Weitere Informationen
Innerhalb von OnCalculate() kann diese Eigenschaft verwendet werden, ohne vorher auf Null-Reference testen zu müssen. Sobald die Methode OnCalculate() von AgenaScript aufgerufen wird, ist immer auch ein Bars Objekt vorhanden. Falls diese Eigenschaft ausserhalb von OnCalculate() verwendet wird, sollte vorher ein entsprechender Test auf Null-Reference z.B. mit if (Bars != null) ausgeführt werden.
Beispiel
if (Bars.IsFirstBarInSession)
Print ("Die aktuelle Handelsitzung hat um" + Time [0]);
Bars.isGrowing
Beschreibung
Bar-Eigenschaften verwendet, wenn Bar aufwächst.
Parameter
keine
Rückgabewert
keine
Beispiel
Bars[0].isGrowing;
Bars.IsIntraday
Beschreibung
Mit Bars.IsIntraday kann überprüft werden, ob es sich um reine Intraday-Bars handelt. Entweder mit Berücksichtigung von Ticks - Bars.IsIntraday.
Rückgabewert
bool
Er gibt "true" zurück, wenn TimeFrame intra-day (z. B. 1 min, 15 min, 1 h usw.) und "false" in anderen Fällen ist.
Verwendung
Bars.IsIntraday
Beispiel
if(Bars.IsIntraday) {
Print("TimeFrame is Intraday.");
} else {
Print("TimeFrame is not Intraday.");
}
Bars.IsNtb
Beschreibung
Mit Bars.IsNtb kann überprüft werden, ob es sich um Not-Time-Based-Bars handelt. Bei Ntb-Bars handelt es sich beispielsweise um Point & Figure oder Renko Charts. Siehe auch weitere Eigenschaften von Bars.
Parameter
keine
Rückgabewert
Typ bool
Verwendung
Bars.IsNtb
Weitere Informationen
Innerhalb von OnCalculate() kann diese Eigenschaft verwendet werden, ohne vorher auf Null-Reference testen zu müssen. Sobald die Methode OnCalculate() von AgenaScript aufgerufen wird, ist immer auch ein Bars Objekt vorhanden. Falls diese Eigenschaft ausserhalb von OnCalculate() verwendet wird, sollte vorher ein entsprechender Test auf Null-Reference z.B. mit if (Bars != null) ausgeführt werden.
Beispiel
Print("Die angezeigten Bars sind Ntb:" + Bars.IsNtb);
Bars.IsSessionBreak
Beschreibung
Mit Bars.IsSessionBreak kann ermittelt werden, ob die Bars innerhalb der laufenden Handelssitzung in den im Marktplatz-Escort definierten Handelspausen liegen.
Siehe auch weitere Eigenschaften von Bars.
Parameter
keine
Rückgabewert
Typ bool
Verwendung
Bars.IsSessionBreak
Weitere Informationen
Beispiel
if (Bars.IsSessionBreak)
{
Print("Die Börse Xetra hat gerade eine Handelspause.");
}
Bars.LastBarCompleteness
Beschreibung
Bars.LastBarCompleteness liefert einen Wert, der angibt, zu wieviel Prozent ein Bar bereits fertiggestellt ist. Ein Bar in der Zeiteinheit 10 Minuten ist z.B. nach 5 Minuten genau zu 50% fertig.
Für nicht-zeitbasierte Chartarten (Kagi, LineBreak, Renko, Range, P&F usw.) und während eines Backtests liefert die Eigenschaft immer eine 0.
Rückgabewert
double
als Prozentwert, d.h. für 30% wird 0.3 zurückgegeben-
Verwendung
Bars.LastBarCompleteness
Weitere Informationen
Innerhalb von OnCalculate() kann diese Eigenschaft verwendet werden, ohne vorher auf Null-Reference testen zu müssen. Sobald die Methode OnCalculate() von AgenaScript aufgerufen wird, ist immer auch ein Bars Objekt vorhanden.
Falls diese Eigenschaft ausserhalb von OnCalculate() verwendet wird, sollte vorher ein entsprechender Test auf Null-Reference z.B. mit if (Bars != null) ausgeführt werden.
Beispiel
// Ein 60 Min. Chart wird intraday beobachtet.
// Jeweils 5 Min. bevor der aktuelle Bar schließt,
// soll ein akustisches Signal ausgegeben werden.
// 55 Min. entsprechen 92%
bool remind = false;
protected override void OnCalculate()
{
if (FirstTickOfBar) remind = true;
if (remind && Bars.LastBarCompleteness >= 0.92)
{
remind = false;
PlaySound("Alert1");
}
}
Bars.NextSessionBeginTime
Beschreibung
Bars.NextSessionBeginTime liefert das Datum und die Uhrzeit des Beginns der auf die aktuell laufende Handelssitzung folgenden Sitzung. Datum und Uhrzeit für den Beginn der nächsten Handelssitzung werden auch dann korrekt angegeben, wenn die Funktion von einem Bar in der Vergangenheit aufgerufen wird.
Parameter
keine
Rückgabewert
Typ DateTime
Verwendung
Bars.GetSessionNextBegin
Weitere Informationen
Die Uhrzeit des zurückgegebenen Wertes entspricht der im MarketEscort angegebenen Startzeit der Handelssitzung des jeweiligen Handelsplatzes. Der für den Wert verwendete Handelsplatz wird im Instrumet Escort eingestellt und kann in AgenaSript mit der Funktion Instrument.Exchange ermittelt werden.
Beispiel
Print("Die nächste Handelssitzung beginnt um " + Bars.NextSessionBeginTime);
Bars.NextSessionEndTime
Beschreibung
Bars.NextSessionEndTime liefert das Datum und die Uhrzeit für das Ende der auf die aktuell laufende Handelssitzung folgenden Sitzung. Datum und Uhrzeit für das Ende der nächsten Handelssitzung werden auch dann korrekt angegeben, wenn die Funktion von einem Bar in der Vergangenheit aufgerufen wird. Siehe auch weitere Eigenschaften von Bars.
Parameter
keine
Rückgabewert
Typ DateTime
Verwendung
Bars.GetSessionNextEnd
Weitere Informationen
Die Uhrzeit des zurückgegebenen Wertes entspricht der im MarketEscort angegebenen Endezeit der Handelssitzung des jeweiligen Handelsplatzes. Der für den Wert verwendete Handelsplatz wird im Instrumet Escort eingestellt und kann in AgenaSript mit der Funktion Instrument.Exchange ermittelt werden.
Beispiel
Print("Die nächste Handelssitzung endet um " + Bars.NextSessionEndTime);
Bars.TailBottom
Beschreibung
Mit dieser Eigenschaft ist es möglich die Höhe des unteren Dochtes der Kerze zu ermitteln.
Parameter
keine
Rückgabewert
keine
Verwendung
Bars[0].TailBottom;
Beispiel
Print("Die Höhe des unteren Dochtes ist: " + Bars.TailBottom);
Bars.TailTop
Beschreibung
Mit dieser Eigenschaft ist es möglich die Höhe des oberen Dochtes der Kerze zu ermitteln.
Parameter
keine
Rückgabewert
keine
Verwendung
Bars[0].TailTop;
Beispiel
Print("Die Höhe des oberen Dochtes ist: " + Bars.TailTop);
Bars.TicksCountForLastBar
Beschreibung
Bars.TicksCountForLastBar liefert die Gesamtanzahl der in einem Bar enthaltenen Ticks.
Siehe auch weitere Eigenschaften von Bars.
Parameter
keine
Rückgabewert
Typ int
Verwendung
Bars.TicksCountForLastBar
Weitere Informationen
Innerhalb von OnCalculate() kann diese Eigenschaft verwendet werden, ohne vorher auf Null-Reference testen zu müssen. Sobald die Methode OnCalculate() von AgenaScript aufgerufen wird, ist immer auch ein Bars Objekt vorhanden.
Falls diese Eigenschaft ausserhalb von OnCalculate() verwendet wird, sollte vorher ein entsprechender Test auf Null-Reference z.B. mit if (Bars != null) ausgeführt werden.
Beispiel
Print("Der aktuelle Bar besteht aus " + Bars.TicksCountForLastBar + " Ticks.");
Bars.TicksCountInTotal
Beschreibung
Bars.TicksCountInTotal liefert die Gesamtzahl aller Ticks von dem Moment an, von dem die Funktion aufgerufen wird.
Siehe auch weitere Eigenschaften von Bars.
Parameter
keine
Rückgabewert
Typ int
Verwendung
Bars.TicksCountInTotal
Weitere Informationen
Der Datentyp int hat einen positiven Wertebereich von 2147483647. Wenn 10 Ticks je Sekunde angenommen werden, gibt es auch nach 2 Handelsmonaten bei einem 24h-Handel noch kein Überlauf.
Innerhalb von OnCalculate()kann diese Eigenschaft verwendet werden, ohne vorher auf Null-Reference testen zu müssen. Sobald die Methode OnCalculate() von AgenaScript aufgerufen wird, ist immer auch ein Bars Objekt vorhanden.
Falls diese Eigenschaft ausserhalb von OnCalculate() verwendet wird, sollte vorher ein entsprechender Test auf Null-Reference z.B. mit if (Bars != null) ausgeführt werden.
Beispiel
//Anwendung in einem 30 Minuten Chart
Print("Die Gesamtanzahl der gelieferten Ticks in diesem Wert beträgt " + Bars.TicksCountInTotal);
Bars.TimeFrame
Beschreibung
Bars.TimeFrame liefert ein TimeFrame-Objekt, das Informationen zum aktuell verwendeten Zeiteinheit enthält.
Siehe auch weitere Eigenschaften von Bars.
Parameter
keine
Rückgabewert
Typ ITimeFrame
Verwendung
Bars.TimeFrame
Weitere Informationen
Für weitere Informationen zum TimeFrame-Objekt siehe unter TimeFrame.
Innerhalb von OnCalculate() kann diese Eigenschaft verwendet werden, ohne vorher auf Null-Reference testen zu müssen. Sobald die Methode OnCalculate() von AgenaScript aufgerufen wird, ist immer auch ein Bars Objekt vorhanden.
Falls diese Eigenschaft ausserhalb von OnCalculate() verwendet wird, sollte vorher ein entsprechender Test auf Null-Reference z.B. mit if (Bars != null) ausgeführt werden.
Beispiel
//Anwendung in einem 30 Minuten Chart
TimeFrame tf = (TimeFrame) Bars.TimeFrame;
Print(Bars.TimeFrame); //liefert "30 Min"
Print(tf.Periodicity); // liefert "Minute"
Print(tf.PeriodicityValue); // liefert "30"
BarsCountForSession
Beschreibung
Bars.BarsCountForSession liefert die Anzahl der Bars, die seit dem Beginn der aktuellen Handelssitzung entstanden sind.
Siehe auch weitere Eigenschaften von Bars.
Rückgabewert
Typ int Anzahl der Bars
Ein Wert von -1 deutet auf ein Problem bei der Ermittlung des Sessionbeginns hin.
Verwendung
Bars.BarsCountForSession
Weitere Informationen
Innerhalb von OnCalculate() kann diese Eigenschaft verwendet werden, ohne vorher auf Null-Reference testen zu müssen. Sobald die Methode OnCalculate() von AgenaScript aufgerufen wird, ist immer auch ein Bars Objekt vorhanden.
Falls diese Eigenschaft ausserhalb von OnBarUpdate() verwendet wird, sollte vorher ein entsprechender Test auf Null-Reference z.B. mit if (Bars!= null) ausgeführt werden.
Beispiel
Print ("Seit dem Start der letzten Handelssitzung sind" + Bars.BarsCountForSession + "Bars entstanden.");
ProcessingBarIndexLast
Beschreibung
Gibt an, ob der aktuelle Bar zuletzt berechnet wurde.
Parameter
keine
Rückgabewert
Typ bool
Verwendung
ProcessingBarIndexLast
Weitere Informationen
Verwendet für komplizierte Berechnung auf einem letzten Bar
Beispiel
protected override void OnCalculate()
{
base.OnCalculate();
if (!IsProcessingBarIndexLast)
return;
bool isUpdated;
}
Collections
ChartDrawings
Beschreibung
ChartDrawings ist eine Collection, die alle Zeichenobjekte im Chart enthält. In ChartDrawings werden sowohl dem Chart manuell hinzugefügte Zeichenobjekte, als auch von einem Script gezeichnete Objekte aufgenommen.
Der Index für ChartDrawings ist der eindeutige Name der Zeichenobjekte (string tag).
Verwendung
ChartDrawings [string tag]
Beispiele
Hinweis: Um die Interface-Definitionen nutzen zu können, muß in den Using-Anweisungen
using AgenaTrader.Plugins;
// Anzahl der Zeichenobjekte auf dem Chart und deren Tags ausgeben
Print("Auf dem Chart befinden sich " + ChartDrawings.Count + " Zeichenobjekte");
foreach (IDrawObject draw in ChartDrawings) Print(draw.Tag);
//Eine schwarze Trendlinie zeichnen ...
AddChartLine("MyLine", true, 10, Close[10], 0, Close[0], Color.Black, DashStyle.Solid, 3);
/ ... und die Farbe auf Rot ändern
ITrendLine line = (ITrendLine) ChartDrawings["MyLine"];
if (line != null) line.Pen.Color = Color.Red;
// alle vertikalen Linien in Chart auf Linienstärke 3 setzen,
// und nicht verschiebbar und nicht editierbar machen
foreach (IDrawObject draw in ChartDrawings)
if (draw is IVerticalLine)
{
IVerticalLine vline = (IVerticalLine) draw;
vline.IsLocked = true;
vline.Editable = false;
vline.Pen.Width = 3;
}
InSeries
Beschreibung
InSeries ist ein DatenSerien Objekt, in dem die Eingangsdaten für einen Indikator bzw. eine Strategie enthalten sind.
Wird ein Indikator ohne explizite Angabe von Eingangsdaten aufgerufen, wird immer der Schlusskurs (Close) der aktuell im Chart geladenen Kursdaten verwendet.
Bei einem Aufruf von SMA(20) wird der gl. Durchschnitt auf die Schlusskurse der aktuellen Chart-Kursdaten berechnet (dies entspricht SMA(Close, 20).
InSeries[0] = Close[0].
Bei dem Aufruf von SMA(High, 20) werden die Höchstkurse der geladenen Daten für die Berechnung des gl. Durchschnitts verwendet.
InSeries[0] = High[0].
So kann jede beliebige Datenreihe als Input für einen Indikator verwendet werden.
double d = RSI(SMA(20), 14, 3)[0]; berechnet beispielsweise den 14-Perioden-RSI über die SMA(20) Werte als Eingangsdatenreihe. InSeries[0] = SMA(20)[0].
Verwendung
InSeries
InSeries[int barsAgo]
Beispiele
Print("Die Eingangsdaten für den Indikator sind " + InSeries[0]);
Lines
Beschreibung
Lines ist eine Collection, die die LevelLine Objekte eines Indikators enthält.
Wenn einem Indikator mit der Add() Methode ein Line-Objekt hinzugefügt wird, wird dieses automatisch der Collection Lines hinzugefügt.
Die Reihenfolge der Add-Befehle bestimmt dabei auch die Sortierung in Lines. Der erste Aufruf von Add() erzeugt Lines[0], der nächste Lines[1] usw.
Siehe auch OutputDescriptor.
Verwendung
Lines[int index]
Beispiele
// Add "using System.Drawing.Drawing2D;" for DashStyle
protected override void OnInit()
{
Add(new LevelLine(Color.Blue, 70, "Upper")); // gespeichert in Lines[0]
Add(new LevelLine(Color.Blue, 30, "Lower")); // gespeichert in Lines[1]
}
protected override void OnCalculate()
{
// Wenn RSI über 70, Eigenschaften der Linie ändern
if (RSI(14 ,3) >= 70)
{
Lines[0].Width = 3;
Lines[0].Color = Color.Red;
Lines[0].DashStyle = DashStyle.Dot;
}
else
{
Lines[0].Width = 1;
Lines[0].Color = Color.Blue;
Lines[0].DashStyle = DashStyle.Solid;
}
}
PlotColors
Beschreibung
PlotColors ist eine Collection, die die ColorSeries aller Plot-Objekte enthält.
Wenn einem Indikator mit der Add() Methode ein Plot hinzugefügt wird, wird automatisch auch ein ColorSeries-Objekt erzeugt und der Collection PlotColors hinzugefügt.
Die Reihenfolge der Add-Befehle bestimmt dabei auch die Sortierung in PlotColors. Der erste Aufruf von Add() erzeugt PlotColors[0], der nächste PlotColors[1] usw.
Verwendung
PlotColors[int PlotIndex][int barsAgo]
Weitere Informationen
Informationen zur Klasse Collection: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ybcx56wz%28v=vs.80%29.aspx
Beispiel
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using AgenaTrader.API;
namespace AgenaTrader.UserCode
{
[Description("PlotColor Demo")]
public class PlotColorsDemo : UserIndicator
{
public DataSeries SMA20 { get {return Outputs[0];} }
public DataSeries SMA50 { get {return Outputs[1];} }
public DataSeries SMA100 { get {return Outputs[2];} }
private Pen pen;
protected override void OnInit()
{
// Linienstärke (Width) auf 4 einstellen
pen = new Pen(Color.Empty, 4);
// Dem Chart drei Plots mit der def. Linienstärke hinzufügen
Add(new OutputDescriptorOutputDescriptor(pen, OutputSeriesDisplayStyle.LevelLine, "SMA20" )); //attached to PlotColors[0]
Add(new OutputDescriptor(pen, OutputSeriesDisplayStyle.LevelLine, "SMA50" )); //attached to PlotColors[1]
Add(new OutputDescriptor(pen, OutputSeriesDisplayStyle.LevelLine, "SMA100")); //attached to PlotColors[2]
IsOverlay = true;
}
protected override void OnCalculate()
{
// Den drei Plots Werte zuweisen
SMA20.Set (SMA(20) [0]);
SMA50.Set (SMA(50) [0]);
SMA100.Set(SMA(100)[0]);
// Farben je nach Kursverlauf ändern
if (IsSerieRising(Close))
{
PlotColors[0][0] = Color.LightGreen;
PlotColors[1][0] = Color.Green;
PlotColors[2][0] = Color.DarkGreen;
}
else if (IsSerieFalling(Close))
{
PlotColors[0][0] = Color.LightSalmon;
PlotColors[1][0] = Color.Red;
PlotColors[2][0] = Color.DarkRed;
}
else
{
PlotColors[0][0] = Color.LightGray;
PlotColors[1][0] = Color.Gray;
PlotColors[2][0] = Color.DarkGray;
}
}
}
}
OutputDescriptor
Beschreibung
OutputDescriptor ist eine Collection, die die Plot-Objekte eines Indikators enthält.
Wenn einem Indikator mit der Add()-Methode ein Plot-Objekt hinzugefügt wird, wird dieses automatisch der Collection Plots hinzugefügt.
Die Reihenfolge der Add-Befehle bestimmt dabei auch die Sortierung in Plots. Der erste Aufruf von Add() erzeugt OutputDescriptor [0], der nächste OutputDescriptor[1]\ usw.
Siehe auch Lines.
Verwendung
OutputDescriptor[int index]
Beispiele
protected override void OnInit()
{
AddOutput(new OutputDescriptor(Color.FromKnownColor(KnownColor.Black), "MySMA 20")); // saved to OutputDescriptor[0]
}
protected override void OnCalculate()
{
Value.Set(SMA(20)[0]);
// Wenn Kurs über SMA, Plot grün färben, sonst rot
if (Close[0] > SMA(20)[0])
OutputDescriptor[0].PlotColor = Color.Green;
else
OutputDescriptor[0].PlotColor = Color.Red;
}
Values
Beschreibung
Values ist eine Collection, die die DataSeries-Objekte eines Indikators enthält.
Wenn einem Indikator mit der Add()-Methode ein Plot hinzugefügt wird, wird automatisch auch ein Value-Objekt erzeugt und der Collection Values hinzugefügt.
Die Reihenfolge der Add-Befehle bestimmt dabei auch die Sortierung in Values. Der erste Aufruf von Add() erzeugt Values[0], der nächste Values[1] usw.
Value ist immer identisch mit Values[0].
Verwendung
Outputs[int index]
Outputs[int index][int barsAgo]
Weitere Informationen
Die für eine Collection bekannten Methoden Set(), Reset() und Count() sind auf Value bzw. Values anwendbar.
Informationen zur Klasse Collection: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ybcx56wz%28v=vs.80%29.aspx
Beispiel
// Überpüfung des zweiten Indikatorwertes (d.h. der sekundären DatenSerie)
// von vor einem Bar
// und in Abhängigkeit davon Setzen des aktuellen Indikatorwertes
if (Outputs[1][1] < High[0] - Low[0])
Value.Set(High[0] - Low[0]);
else
Value.Set(High[0] - Close[0]);
Data Series
Beschreibung
Datenserien werden in AgenaTrader zum einen unterschieden in die frei für die eigene Programmierung verwendbaren Datenserien zum Speichern von Werten unterschiedlicher Datentypen und zum anderen in die in AgenaTrader fest integrierten Datenserien, die die Kursdaten der einzelnen Bars enthalten. Die letzteren werden hier vorgestellt. Das Konzept von Datenserien wird sehr konsequent und durchgängig verfolgt. Alle Kursdaten der einzelnen Bars sind in Datenserien organisiert. Folgende Datenserien sind verfügbar:
Open
Beschreibung
Open ist eine DataSeries vom Typ DataSeries, in der die historischen Eröffnungskurse gespeichert sind.
Parameter
BarsAgo Indexwert (s. Bars)
Verwendung
Open
Open[int barsAgo]
Weitere Informationen
Der zurückgegebene Wert ist abhängig von der Eigenschaft CalculateOnClosedBar.
Beispiel
// Eröffnungskurs der aktuellen Periode
Print(Time[0] + " " + Open[0]);
// Eröffnungskurs des Bars von vor 5 Perioden
Print(Time[5] + " " + Open[5]);
// aktueller Wert für den SMA 14 über die Eröffnungskurse (gerundet)
Print("SMA(14) calculated using the opening prices: " + Instrument.Round2TickSize(SMA(Open, 14)[0]));
Opens
Beschreibung
Opens ist ein Array von Datenserien, welches alle Open-Datenserien enthält.
Dieses Array ist nur in Indikatoren bzw. Strategien von Bedeutung, die Daten aus mehreren Zeiteinheiten verarbeiten.
Ein neuer Eintrag wird dem Array immer dann hinzugefügt, wenn dem Indikator bzw. der Strategie eine neue Zeiteinheit hinzugefügt wird.
Mit [TimeFrameRequirements(("1 Day"), ("1 Week"))] enthält das Array 3 Einträge:
Opens[0] die Open-Dataseries der Chart-Zeiteinheit Opens[1] die Open-Dataseries aller Bars auf Tagesbasis Opens[2] die Open-Dataseries aller Bars auf Wochenbasis.
Opens[0][0] entspricht Open[0].
Siehe auch MultiBars
Parameter
barsAgo Indexwert der einzelnen Bars innerhalb der Dataseries (s. Bars) barSeriesIndex Indexwert der unterschiedlichen Zeiteinheiten
Verwendung
Opens[int barSeriesIndex]
Opens[int barSeriesIndex][int barsAgo]
Weitere Informationen
Der zurückgegebene Wert ist abhängig von der Eigenschaft CalculateOnClosedBar.
Beispiel
Siehe Beispiel unter Multibars.
High
Description
High ist eine DataSeries vom Typ DataSeries, in der die historischen Höchstkurse gespeichert sind.
Parameter
barsAgo Indexwert (s. Bars)
Verwendung
High
High[int barsAgo]
Weitere Informationen
Der zurückgegebene Wert ist abhängig von der Eigenschaft CalculateOnClosedBar.
Beispiel
//Höchstkurs der aktuellen Periode
Print(Time[0] + " " + High[0]);
// Höchstkurs des Bars von vor 5 Perioden
Print(Time[5] + " " + High[5]);
// aktueller Wert für den SMA 14 über die Höchstkurse (gerundet)
Print("SMA(14) Calculated using the high prices: " + Instrument.Round2TickSize(SMA(High, 14)[0]));
Highs
Beschreibung
Highs ist ein Array von [DataSeries][1] welches alle High-Datenserien enthält.
Dieses Array ist nur in Indikatoren bzw. Strategien von Bedeutung, die Daten aus mehreren Zeiteinheiten verarbeiten.
Ein neuer Eintrag wird dem Array immer dann hinzugefügt, wenn dem Indikator bzw. der Strategie eine neue Zeiteinheit hinzugefügt wird
Mit [TimeFrameRequirements(("1 Day"), ("1 Week"))] enthält das Array 3 Einträge.
Highs[0] die High-Dataseries der Chart-Zeiteinheit Highs[1] die High-Dataseries aller Bars auf Tagesbasis Highs[2] die High-Dataseries aller Bars auf Wochenbasis.
Highs[0][0] entspricht High[0].
Siehe auch MultiBars.
Parameter
barsAgo Indexwert der einzelnen Bars innerhalb der Dataseries (s. Bars) barSeriesIndex Indexwert der unterschiedlichen Zeiteinheiten
Verwendung
Highs[int barSeriesIndex]
Highs[int barSeriesIndex][int barsAgo]
Weitere Informationen
Der zurückgegebene Wert ist abhängig von der Eigenschaft CalculateOnClosedBar.
Beispiel
Siehe Beispiel unter Multibars.
Low
Beschreibung
Low ist eine DataSeries vom Typ DataSeries, in der die historischen Tiefstkurse gespeichert sind.
Parameter
barsAgo Indexwert (s. Bars)
Verwendung
Low
Low[int barsAgo]
Weitere Informationen
Der zurückgegebene Wert ist abhängig von der Eigenschaft CalculateOnClosedBar.
Beispiel
// Tiefstkurs der aktuellen Periode
Print(Time[0] + " " + Low[0]);
// Tiefstkurs des Bars von vor 5 Perioden
Print(Time[5] + " " + Low[5]);
// aktueller Wert für den SMA 14 über die Tiefstkurse (gerundet)
Print("SMA(14) calculated using the high prices: " + Instrument.Round2TickSize(SMA(Low, 14)[0]));
Lows
Beschreibung
Lows ist ein Array von [DataSeries][1] welches alle Low-Datenserien enthält.
Dieses Array ist nur in Indikatoren bzw. Strategien von Bedeutung, die Daten aus mehreren Zeiteinheiten verarbeiten.
Ein neuer Eintrag wird dem Array immer dann hinzugefügt, wenn dem Indikator bzw. der Strategie eine neue Zeiteinheit hinzugefügt wird.
Mit [TimeFrameRequirements(("1 Day"), ("1 Week"))] enthält das Array 3 Einträge.
Lows[0] die Low-Dataseries der Chart-Zeiteinheit Lows[1] die Low-Dataseries aller Bars auf Tagesbasis Lows[2] die Low-Dataseries aller Bars auf Wochenbasis.
Lows[0][0] entspricht Low[0].
Siehe auch MultiBars.
Parameter
barsAgo Indexwert der einzelnen Bars innerhalb der Dataseries barSeriesIndex Indexwert der unterschiedlichen Zeiteinheiten
Verwendung
Lows[int barSeriesIndex]
Lows[int barSeriesIndex][int barsAgo]
Weitere Informationen
Der zurückgegebene Wert ist abhängig von der Eigenschaft CalculateOnClosedBar.
Beispiel
Siehe Beispiel unter Multibars.
Close
Beschreibung
Close ist eine DataSeries vom Typ DataSeries, in der die historischen Schlusskurse gespeichert sind.
Parameter
barsAgo Indexwert (s. Bars)
Verwendung
Close
Close[int barsAgo]
Weitere Informationen
Der zurückgegebene Wert ist abhängig von der Eigenschaft CalculateOnClosedBar.
Indikatoren werden standardmäßig über die Schlusskurse berechnet. Die Angabe der Input-Serie kann weggelassen werden (siehe Beispiel unten).
Beispiel
// Schlusskurs der aktuellen Periode
Print(Time[0] + " " + Close[0]);
// Schlusskurs des Bars von vor 5 Perioden
Print(Time[5] + " " + Close[5]);
// aktueller Wert für den SMA 14 über die Schlusskurse (gerundet)
Print("SMA(14) calculated using the closing prices: " + Instrument.Round2TickSize(SMA(Close, 14)[0]));
// Close kann auch weggelassen werden, da es per Default verwendet wird.
Print("SMA(14) calculated using the closing prices: " + Instrument.Round2TickSize(SMA(14)[0]));
Closes
Beschreibung
Closes ist ein Array von [DataSeries][1] welches alle Low-Datenserien enthält.
Dieses Array ist nur in Indikatoren bzw. Strategien von Bedeutung, die Daten aus mehreren Zeiteinheiten verarbeiten.
Ein neuer Eintrag wird dem Array immer dann hinzugefügt, wenn dem Indikator bzw. der Strategie eine neue Zeiteinheit hinzugefügt wird.
Mit [TimeFrameRequirements(("1 Day"), ("1 Week"))] enthält das Array 3 Einträge.
Closes[0] die Close-Dataseries der Chart-Zeiteinheit Closes[1] die Close-Dataseries aller Bars auf Tagesbasis Closes[2] die Close-Dataseries aller Bars auf Wochenbasis.
Closes[0][0] entspricht Close[0].
Siehe auch MultiBars.
Parameter
barsAgo Indexwert der einzelnen Bars innerhalb der Dataseries barSeriesIndex Indexwert der unterschiedlichen Zeiteinheiten
Verwendung
Closes[int barSeriesIndex]
Closes[int barSeriesIndex][int barsAgo]
Weitere Informationen
Der zurückgegebene Wert ist abhängig von der Eigenschaft CalculateOnClosedBar.
Beispiel
Siehe Beispiel unter Multibars.
Median
Beschreibung
Median ist eine DataSeries vom Typ DataSeriesin der die historischen Median-Werte gespeichert sind.
Der Median-Preis eines Bars ergibt sich aus (High + Low) / 2.
Siehe auch Typical und Weighted.
Parameter
barsAgo Indexwert (s. Bars)
Verwendung
Median
Median[int barsAgo]
Weitere Informationen
Der zurückgegebene Wert ist abhängig von der Eigenschaft CalculateOnClosedBar.
Informationen zu Median, Typical und Weighted: http://blog.nobletrading.com/2009/12/median-price-typical-price-weighted.html
Beispiel
// Median-Preis der aktuellen Periode
Print(Time[0] + " " + Median[0]);
// Median-Preis des Bars von vor 5 Perioden
Print(Time[5] + " " + Median[5]);
// aktueller Wert für den SMA 14 über die Median-Preise (gerundet)
Print("SMA(14) calculated using the median prices: " + Instrument.Round2TickSize(SMA(Median, 14)[0]));
Medians
Beschreibung
Medians ist ein Array von [DataSeries][1] welches alle Median-Datenserien enthält.
Dieses Array ist nur in Indikatoren bzw. Strategien von Bedeutung, die Daten aus mehreren Zeiteinheiten verarbeiten.
Ein neuer Eintrag wird dem Array immer dann hinzugefügt, wenn dem Indikator bzw. der Strategie eine neue Zeiteinheit hinzugefügt wird.
Mit [TimeFrameRequirements(("1 Day"), ("1 Week"))] enthält das Array 3 Einträge.
Medians[0] die Median-Dataseries der Chart-Zeiteinheit Medians[1] die Median-Dataseries aller Bars auf Tagesbasis Medians[2] die Median-Dataseries aller Bars auf Wochenbasis.
Medians[0][0]entspricht Medians[0].
Siehe auch MultiBars.
Parameter
barsAgo Indexwert der einzelnen Bars innerhalb der Dataseries barSeriesIndex Indexwert der unterschiedlichen Zeiteinheiten
Verwendung
Medians[int barSeriesIndex]
Medians[int barSeriesIndex][int barsAgo]
Weitere Informationen
Der zurückgegebene Wert ist abhängig von der Eigenschaft CalculateOnClosedBar.
Informationen zu Median, Typical und Weighted: http://www.investopedia.com/terms/m/median.asp
Beispiel
Siehe Beispiel unter Multibars.
Typical
Beschreibung
Typical ist eine DataSeries vom Typ DataSeriesin der die historischen Typical-Werte gespeichert sind.
Der Typical-Preis eines Bars ergibt sich aus (High + Low + Close) / 3.
Siehe auch Median und Weighted.
Parameter
barsAgo Indexwert (s. Bars)
Verwendung
Typical
Typical[int barsAgo]
Weitere Informationen
Der zurückgegebene Wert ist abhängig von der Eigenschaft CalculateOnClosedBar.
Informationen zu Median, Typical und Weighted: https://technicianapp.com/resources/typical-price/
Beispiel
// Typical-Preis der aktuellen Periode
Print(Time[0] + " " + Typical[0]);
// Typical-Preis des Bars von vor 5 Perioden
Print(Time[5] + " " + Typical[5]);
// aktueller Wert für den SMA 14 über die Typical-Preise (gerundet)
Print("SMA(14) calculated using the typical price: " + Instrument.Round2TickSize(SMA(Typical, 14)[0]));
Typicals
Beschreibung
Typicals ist ein Array von Datenserien, welches alle Typical-Datenserien enthält.
Dieses Array ist nur in Indikatoren bzw. Strategien von Bedeutung, die Daten aus mehreren Zeiteinheiten verarbeiten.
Ein neuer Eintrag wird dem Array immer dann hinzugefügt, wenn dem Indikator bzw. der Strategie eine neue Zeiteinheit hinzugefügt wird.
Mit [TimeFrameRequirements(("1 Day"), ("1 Week"))] enthält das Array 3 Einträge.
Typicals[0] die Typical-Dataseries der Chart-Zeiteinheit Typicals[1] die Typical-Dataseries aller Bars auf Tagesbasis Typicals[2] die Typical-Dataseries aller Bars auf Wochenbasis.
Typicals[0][0] entspricht Typicals[0].
Siehe auch MultiBars.
Parameter
barsAgo Indexwert der einzelnen Bars innerhalb der Dataseries barSeriesIndex Indexwert der unterschiedlichen Zeiteinheiten
Verwendung
Typicals[int barSeriesIndex]
Typicals[int barSeriesIndex][int barsAgo]
Weitere Informationen
Der zurückgegebene Wert ist abhängig von der Eigenschaft CalculateOnClosedBar.
Beispiel
Siehe Beispiel unter Multibars.
Weighted
Beschreibung
Weighted ist eine DataSeries vom Typ DataSeries, in der die historischen Weighted-Werte gespeichert.
Der Weighted-Preis eines Bars ergibt sich aus (high + low + 2*close) / gewichtet auf den Schlusskurs.
Siehe auch Median und Typical.
Parameter
barsAgo Indexwert (s. Bars)
Verwendung
Weighted[int barsAgo]
Weitere Informationen
Der zurückgegebene Wert ist abhängig von der Eigenschaft CalculateOnClosedBar.
Informationen zu Median, Typical und Weighted: http://www.stock-trading-infocentre.com/pivot-points.html
Beispiel
// Weighted-Preis der aktuellen Periode
Print(Time[0] + " " + Weighted[0]);
// Weighted-Preis des Bars von vor 5 Perioden
Print(Time[5] + " " + Weighted[5]);
// aktueller Wert für den SMA 14 über die Weighted-Preise (gerundet)
Print("SMA(14) calculated using the weighted price: " + Instrument.Round2TickSize(SMA(Weighted, 14)[0]));
Weighteds
Beschreibung
Weighteds ist ein Array von [DataSeries][1] welches alle Weighted-Datenserien enthält.
Dieses Array ist nur in Indikatoren bzw. Strategien von Bedeutung, die Daten aus mehreren Zeiteinheiten verarbeiten.
Ein neuer Eintrag wird dem Array immer dann hinzugefügt, wenn dem Indikator bzw. der Strategie eine neue Zeiteinheit hinzugefügt wird.
Mit [TimeFrameRequirements(("1 Day"), ("1 Week"))] enthält das Array 3 Einträge.
Weighteds[0] die Weighted-Dataseries der Chart-Zeiteinheit Weighteds[1] die Weighted-Dataseries aller Bars auf Tagesbasis Weighteds[2] die Weighted-Dataseries aller Bars auf Wochenbasis
Weighteds[0][0] entspricht Weighteds[0].
Siehe auch MultiBars.
Parameter
barsAgo Indexwert der einzelnen Bars innerhalb der Dataseries barSeriesIndex Indexwert der unterschiedlichen Zeiteinheiten
Verwendung
Weighteds[int barSeriesIndex]
Weighteds[int barSeriesIndex][int barsAgo]
Weitere Informationen
Der zurückgegebene Wert ist abhängig von der Eigenschaft CalculateOnClosedBar.
Beispiel
Siehe Beispiel unter Multibars.
Time
Beschreibung
Time ist eine DataSeries vom Typ DateTimeSeries, in der die Zeitstempel der einzelnen Bars gespeichert sind.
Parameter
barsAgo Indexwert (s. Bars)
Verwendung
Time
Time[int barsAgo]
Weitere Informationen
Der zurückgegebene Wert ist abhängig von der Eigenschaft CalculateOnClosedBar.
Beispiel
// Zeitstempel der aktuellen Periode
Print(Time[0]);
// Zeitstempel des Bars von vor 5 Perioden
Print(Time[5]);
Times
Beschreibung
Times ist ein Array von DataSeries welches alle Time-Datenserien enthält.
Dieses Array ist nur in Indikatoren bzw. Strategien von Bedeutung, die Daten aus mehreren Zeiteinheiten verarbeiten. Ein neuer Eintrag wird dem Array immer dann hinzugefügt, wenn dem Indikator bzw. der Strategie eine neue Zeiteinheit hinzugefügt wird.
Mit [TimeFrameRequirements(("1 Day"), ("1 Week"))] enthält das Array 3 Einträge.
Times[0] die Time-Dataseries der Chart-Zeiteinheit Times[1] die Time-Dataseries aller Bars auf Tagesbasis Times[2] die Time-Dataseries der Chart-Zeiteinheit
Times[0][0] entspricht Times[0].
Siehe auch MultiBars.
Parameter
barsAgo Indexwert der einzelnen Bars innerhalb der Dataseries barSeriesIndex Indexwert der unterschiedlichen Zeiteinheiten
Verwendung
Times[int barSeriesIndex]
Times[int barSeriesIndex][int barsAgo]
Weitere Informationen
Der zurückgegebene Wert ist abhängig von der Eigenschaft CalculateOnClosedBar.
Beispiel
Siehe Beispiel unter Multibars.
Volume
Beschreibung
Volume ist eine DataSeries vom Typ DataSeries, in der die historischen Umsätze gespeichert sind.
Parameter
barsAgo Indexwert (s. Bars)
Verwendung
Volume
Volume[int barsAgo]
Weitere Informationen
Der zurückgegebene Wert ist abhängig von der Eigenschaft CalculateOnClosedBar.
Der vom Indikator VOL() zurückgelieferte Wert ist identisch mit dem hier beschriebenen Volumen. Z.B. liefert Vol()[3] den gleichen Wert wie Volume[3].
Beispiel
// Volumen der aktuellen Periode
Print(Time[0] + " " + Volume[0]);
// Volumen des Bars von vor 5 Perioden
Print(Time[5] + " " + Volume[5]);
// aktueller Wert für den SMA 14 über das Volumen (gerundet)
Print("SMA(14) berechnet über das Volumen: " + Instrument.Round2TickSize(SMA(Volume, 14)[0]));
Volumes
Beschreibung
Volumes ist ein Array von DataSeries welches alle Volume-Datenserien enthält.
Dieses Array ist nur in Indikatoren bzw. Strategien von Bedeutung, die Daten aus mehreren Zeiteinheiten verarbeiten.
Ein neuer Eintrag wird dem Array immer dann hinzugefügt, wenn dem Indikator bzw. der Strategie eine neue Zeiteinheit hinzugefügt wird.
Mit [TimeFrameRequirements(("1 Day"), ("1 Week"))] enthält das Array 3 Einträge.
Volumes[0] die Volume-Dataseries der Chart-Zeiteinheit Volumes[1] die Volume-Dataseries aller Bars auf Tagesbasis Volumes[2] die Volume-Dataseries aller Bars auf Wochenbasis.
Volumes[0][0] entspricht Volumes[0].
Siehe auch MultiBars.
Parameter
barsAgo Indexwert der einzelnen Bars innerhalb der Dataseries
barSeriesIndex Indexwert der unterschiedlichen Zeiteinheiten
Verwendung
Volumes[int barSeriesIndex]
Volumes[int barSeriesIndex][int barsAgo]
Weitere Informationen
Der zurückgegebene Wert ist abhängig von der Eigenschaft CalculateOnClosedBar.
Beispiel
Siehe Beispiel unter Multibars.
TimeFrame
Beschreibung
TimeFrame ist ein Zeitrahmenobjekt. Diese Einstellung/Menüpunkt wird verwendet, um die aktuelle Zeiteinheit zu lesen, nicht um sie zu festzulegen
Verwendung
TimeFrame
TimeFrames
Beschreibung
TimeFrames ist ein Array von TimeFrame-Objekten, welches für jedes Bar-Objekt ein separates TimeFrame-Objekt enthält.
Dieses Array ist nur in Indikatoren bzw. Strategien von Bedeutung, die Daten aus mehreren Zeiteinheiten verarbeiten.
Ein neuer Eintrag wird dem Array immer dann hinzugefügt, wenn dem Indikator bzw. der Strategie eine neue Zeiteinheit hinzugefügt wird.
Mit [TimeFrameRequirements(("1 Day"), ("1 Week"))] enthält das Array 3 Einträge:
TimeFrames [0] TimeFrame der primären Datenserie (Chart-Zeiteinheit) TimeFrames [1] Print(TimeFrames[1]); // liefert "1 Day" TimeFrames [2] Print(TimeFrames[2]); // liefert "1 Week"
TimeFrames [0] entspricht TimeFrame.
Siehe auch MultiBars.
Parameter
barSeriesIndex Indexwert der unterschiedlichen Zeiteinheiten
Verwendung
TimeFrames [int barSeriesIndex]
Beispiel
if (ProcessingBarSeriesIndex == 0 && ProcessingBarIndex == 0)
for (int i = BarsArray.Count-1; i >= 0; i--)
Print("The Indicator " + this.Name + " uses Bars of the Timeframe " + TimeFrames[i]);
Instruments
"Instrument" bezeichnet einen handelbaren Wert, wie z.B. eine Aktie, einen ETF, einen Future, einen CFD usw.
Ein Instrument hat viele Eigenschaften, die in einem selbst erstellten AgenaScript verwendet werden können.
Innerhalb von OnCalculate() können diese Eigenschaften verwendet werden, ohne vorher auf Null-Reference testen zu müssen. Sobald die Funktion OnCalculate() von AgenaScript aufgerufen wird, ist immer auch ein Instrument-Objekt vorhanden. Falls diese Eigenschafte ausserhalb von OnCalculate(), verwendet werden, sollte vorher ein entsprechender Test auf Null-Reference z.B. mit if (Bars != null)
Instrument.Compare
Beschreibung
Die Funktion Instrument.Compare vergleicht 2 Kursdaten unter Berücksichtigung der richtigen Anzahl Nachkommastellen. Die kleinstmögliche Preisänderung wird durch den Wert TickSize angegeben. Diese Funktion vereinfacht den sonst etwas aufwändigeren Vergleich mit Hilfe von Floating-Point-Operationen.
Parameter
double value1 double value2
Rückgabewert
Typ int
1 - Kurs1 ist größer als Kurs2 -1 - Kurs1 ist kleiner als Kurs2 0 - Kurs1 und Kurs2 sind gleich
Verwendung
Instrument.Compare(double Value1, double Value2)
Weitere Informationen
Be aware this function compares prices based on TickSize. If the ticksize of your instrument is 0.01 these prices will be rounded and compared on 2 decimal digits. If you want a regular comparation of two numbers, you should use the operator "greater than" (>) or the operator "smaller than" (<).
More infomation about math.round()
Wenn TickSize z.B. 0,00001 ist, wie bei FX-Werten üblich, dann liefert
Compare(2, 1.99999) eine 1, d.h. 2 ist größer als 1.99999 Compare(2, 2.000001) eine 0, d.h. die Kurse sind gleich Compare(2, 1.999999) eine 0, d.h. die Kurse sind gleich Compare(2, 2.00001) eine -1, d.h. 2 ist kleiner als 2.00001.
Beispiel
Print(Instrument.Compare(2, 1.999999));
Instrument.Currency
Beschreibung
Instrument.Currency liefert ein Currencies-Objekt zurück, das die jeweilige Währung beinhaltet, in der das Instrument gehandelt wird.
Parameter
keine
Rückgabewert
eine Konstante vom Typ public enum Currencies
Verwendung
Instrument.Currency
Weitere Informationen
Übliche Währungen sind z.B. AUD, CAD, EUR, GBP, JPY oder USD.
Beispiel
Print(Instrument.Name + "wird in " + Instrument.Currency + " gehandelt".);
Instrument.Digits
Beschreibung
Instrument.Digits liefert die Anzahl der Nachkommastellen, mit denen der Kurs des Instrument notiert wird.
Parameter
keine
Rückgabewert
int Digits
Verwendung
Instrument.Digits
Weitere Informationen
Aktie werden üblicherweise mit 2 Stellen nach dem Komma gehandelt. Bei Forex sind es je nach Datenanbieter 4 oder 5 Stellen.
Die Funktion findet u.a. Verwendung für das Formatieren von Ausgaben oder zur Rundung von Kursdaten. Siehe auch TickSize und Instrument.Round2Ticks, Instrument.Round2TickSize.
Ausführliche Anleitung zum: Formatieren von Zahlen..
Beispiel
Print("Der Kurs von " +Instrument.Name + " wird mit einer Genauigkeit von" + Instrument.Digits +" Nachkommastellen angegeben.");
Instrument.ETF
Beschreibung
Instrument.ETF dient der Unterscheidung zwischen einer Aktie und einem ETF. Dies ist notwendig, da ETF's von den Börsen auch als "Stock" (dt. Aktie) angesehen werden..
Parameter
keine
Rückgabewert
Typ bool
Verwendung
Instrument.ETF
Weitere Informationen
Was ist ein ETF?
Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Exchange-traded_fund
Beispiel
if (Instrument.InstrumentType == InstrumentType.Stock)
if (Instrument.ETF)
Print("Der Wert ist ein Exchange-traded Fund.");
else
Print("Der Wert ist eine Aktie.");
Instrument.Exchange
Beschreibung
Instrument.Exchange (Exchange = dt. Börse) liefert die Bezeichnung des Börsenhandelsplatzes für das aktuelle Instrument.
Parameter
keine
Rückgabewert
ein Exchange-Objekt vom Typ public enum Exchanges
Verwendung
Instrument.Exchange
Weitere Informationen
Beispiel
Print("Das Instrument " + Instrument.Name +" wird an der Börse " + Instrument.Exchange + " gehandelt.");
Instrument.Expiry
Beschreibung
Instrument.Expiry gibt das Datum (Monat und Jahr) des Ablauf eines Finanzinstrumentes an. Nur derivative Handelsinstrumente, wie Optionen oder Futures besitzen ein Ablaufdatum, das sog. Verfallsdatum.
Parameter
keine
Rückgabewert
Typ DateTime
Für Instrumente ohne Verfallsdatum wird Instrument.Expiry auf DateTime.MaxValue (= 31.12.9999 23.59:59) gesetzt.
Verwendung
Instrument.Expiry
Weitere Informationen
Das Verfallsdatum (Expiry) ist auch im Instrument Escort ersichtlich:
Beispiel
Print("Das Instrument " + Instrument.Name +" verfällt am " + Instrument.Expiry);
Instrument.GetCurrencyFactor
Beschreibung
Instrument.GetCurrencyFactor liefert einen Umrechnungsfaktor zurück, mit dessen Hilfe man den Kurs eines Instruments in die Währung des Accounts umrechnen kann.
Parameter
Typ Currencies
Rückgabewert
ein double
Verwendung
Instrument.GetCurrencyFactor(Currencies)
Weitere Informationen
Übliche Währungen sind z.B. AUD, CAD, EUR, GBP, JPY oder USD.
Beispiel
Protected override void OnCalculate()
{
double currFactor = Instrument.GetCurrencyFactor(Account.Currency);
Print(Close[0] + " in " + Instrument.Currency.ToString() + " = " + (Close[0] * currFactor) + " in " + Account.Currency.ToString());
}
Instrument.InstrumentType
Beschreibung
Instrument.InstrumentType liefert ein Typ-Objekt des Handelsinstrumentes.
Parameter
keine
Rückgabewert
Objekt vom Typ public enum InstrumentType
Verwendung
Instrument.InstrumentType
Weitere Informationen
Mögliche Werte sind: Future, Stock, Index, Currency, Option, CFD und Unknown. Einen Typ ETF gibt es nicht. ETF's sind vom Typ Stock, sieheInstrument.ETF.
Der Instrument-Typ ist auch im Instrument Escort ersichtlich:
Beispiel
Print("Das Instrument " + Instrument.Name + " ist vom Typ " + Instrument.InstrumentType);
Instrument.MainSector
Beschreibung
Instrument.MainSector liefert den Hauptsektor des Handelsinstrumentes zurück.
Parameter
keine
Rückgabewert
String
Verwendung
Instrument.MainSector
Weitere Informationen
Der Hauptsektor ist auch im Instrument Escort ersichtlich:
Beispiel
Print("Das Instrument " + Instrument.Name + " ist im Sektor " + Instrument.MainSector + " tätig.");
Instrument.Margin
Beschreibung
Instrument.Margin liefert die erforderliche Margin des Handelsinstrumentes zurück.
Parameter
keine
Rückgabewert
int
Verwendung
Instrument.Margin
Weitere Informationen
Margin ist auch im Instrument Escort ersichtlich:
Beispiel
Print("Das Instrument" + Instrument.Name + " hat eine Margin von " + Instrument.Margin);
Instrument.Name
Beschreibung
Instrument.Name liefert die Bezeichnung des Handelsinstrumentes.
Parameter
keine
Rückgabewert
Typ string
Verwendung
Instrument.Name
Weitere Informationen
Der Instrument Name ist auch im Instrument Escort ersichtlich:
Beispiel
Print("Das aktuell im Chart geladene Instrument heißt " + Instrument.Name);
Instrument.PointValue
Beschreibung
Instrument.PointValue liefert den Geldwert für die Bewegung eines Instrumentes von einem vollen Punkt.
Parameter
keine
Rückgabewert
Typ double - Punktwert
Verwendung
Instrument.PointValue
Weitere Informationen
Beispiele verschieder Punktwerte (je Stück, CDF, Futurekontrakt, Lot usw.)
Aktie: im .allg. 1,00 Euro bzw. 1,00 USD. EUR/USD: 100,000 USD Dax-Future: 25,00 Euro
Tickwert
Der Tickwert ergibt sich, wenn man den Punktwert mit der TickGröße (TickSize) multipliziert.
z.B. hat der E-mini S&P 500 einen Punktwert von $ 50. Die TickSize beträgt 0,25. Es braucht also eine Bewegung von 4 Ticks für einen vollen Punkt. Aus 50 * 0,25 = 50 / 4 ergibt sich ein Tickwert von 12,50 $/ je Tick.
Der Punktwert ist auch im Instrument Escort ersichtlich:
Beispiel
Print("Wenn " + Instrument.Name + " einen vollen Punkt steigt, entspricht dies dem Gegenwert von " + Instrument.PointValue + " " + Instrument.Currency);
Instrument.Round2TickSize
Beschreibung
Die Funktion Instrument.Round2TickSize rundet einen übergebenen Kurswert auf den kleinstmöglichen Wert, der durch die Tickgröße (TickSize) des Instrumentes teilbar ist.
Parameter
double - Kurswert
Rückgabewert
double
Verwendung
Instrument.Round2TickSize(double MarketPrice)
Weitere Informationen
Die Anzahl der Nachkommastellen, auf die gerundet wird, ist je nach Instrument unterschiedlich. Ist das Instrument eine Aktie, wird auf 2 Nachkommastellen gerundet, bei einem Forex-Wert auf 4 bzw. 5 Nachkommastellen.
Siehe auch TickSize und Instrument.Digits.
Beispiele für professionelle Formatting, Formatting of Numbers.
Beispiel
double Price = 12.3456789;
Print(Price + " gerundet auf einen für " + Instrument.Name + " gültigen Kurs ist " + Instrument.Round2TickSize(Price));
Instrument.Symbol
Beschreibung
Instrument.Symbol liefert das Symbol, unter welchem das Handelsinstrument in AgenaTrader eindeutig identifizierbar ist. Anhand des Symbols werden die Mappings zu den verschiedenen Datenanbietern und Brokern verwaltet.
Parameter
keine
Rückgabewert
Typ string
Verwendung
Instrument.Symbol
Weitere Informationen
Mit dem Symbol werden gleiche Aktion an verschiedenen Börsenplätzen unterschieden. Das Symbol BMW.DE ist z.B. die BMW-Aktie an der Xetra, BMW.CFD ist der CFD auf die BMW-Aktie.
Das Instrument Symbol ist auch im Instrument Escort ersichtlich:
Beispiel
Print("Das aktuell im Chart geladene Instrument hat das Symbol " + Instrument.Symbol);
Instrument.TickSize
Beschreibung
Die Tickgröße oder TickSize ist die kleinste mögliche Einheit um die sich ein Finanzinstrument bewegen kann. Dies ist umgangssprachlich 1 Tick.
Parameter
keine
Rückgabewert
double
Verwendung
Instrument.TickSize oder vereinfacht TickSize
Weitere Informationen
Das Schlüsselwort TickSize entspricht Instrument.TickSize. Beide Aufrufe liefern identische Werte und sind gegeneinander austauschbar.
Beispiele
Aktie: 0,01 ES-Future: 0,25 EUR/USD: 0,00001
Siehe auch Instrument.PointValue und Instrument.Digits.
Beispiele für professionelle Formatting, Formatting of Numbers.
Beispiel
Print("Der Kurs von " + Instrument.Name + " kann sich minimal um " + Instrument.TickSize + " Punkt(e) verändern.");
Multibars
Beschreibung
Einem Indikator bzw. eine Strategie liegt immer die gleiche Zeiteinheit zugrunde, wie diejenige, in der der Chart angezeigt wird. Wird z.B. ein SMA(14) in einem 5-Minuten-Chart dargestellt, wird der gleitende Durchschnitt über die 14 letzten 5-Minuten-Bars berechnet. Auf einem Tageschart würden entsprechend die Schlusskurse der letzten 14 Tage zur Berechnung herangezogen werden.
Das gleiche Prinzip gilt für selbst entwickelte Indikatoren. In einem 5-Minuten-Chart würde die Methode OnCalculate() für jeden 5-Minuten-Bar aufgerufen werden. Mit Multibars ist es außerdem möglich, Daten eines anderen Instrumentes zu laden.
Beispiel
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Xml;
using System.Xml.Serialization;
using AgenaTrader.API;
using AgenaTrader.Custom;
using AgenaTrader.Plugins;
using AgenaTrader.Helper;
namespace AgenaTrader.UserCode
{
[Description("Multibar Demo")]
// Der Indikator benötigt Tages- und Wochendaten
[TimeFrameRequirements("1 Day", "1 Week")]
public class MultiBarDemo : UserIndicator
{
private static readonly TimeFrame TF_Day = new TimeFrame(DatafeedHistoryPeriodicity.Day, 1);
private static readonly TimeFrame TF_Week = new TimeFrame(DatafeedHistoryPeriodicity.Week, 1);
protected override void OnBarsRequirements()
{
Add(TF_Day);
Add(TF_Week);
}
protected override void OnInit()
{
CalculateOnClosedBar = true;
}
protected override void OnCalculate()
{
// aktueller Wert für den SMA 14 auf Tagesbasis
Print("TF0: " + SMA(Closes[0], 14)[0]);
// The current value for the SMA 14 in a daily timeframe
Print("TF1: " + SMA(Closes[1], 14)[0]);
// aktueller Wert für den SMA 14 auf Wochenbasis
Print("TF2: " + SMA(Closes[2], 14)[0]);
}
}
}
Weitere Hinweise
Bei Verwendung weiterer Zeiteinheiten wird den Arrays Opens, Highs, Lows, Closes, Medians, Typicals, Weighteds, Times und Volumes ein weiterer Eintrag mit den jeweiligen Datenserien der Bars der neuen Zeiteinheit hinzugefügt. Die Indizierung erfolgt in der Reihenfolge des Hinzufügens der Zeiteinheiten. Closes[0][0] entspricht Close[0]. Closes[1][0] entspricht dem aktuellen Schlusskurs der Tagesdatenreihe. Closes[2][0] entspricht dem aktuellen Schlusskurs der Wochendatenreihe.
"Closes"kann in den Beispielen selbstverständlich auch durch Opens, Highs, Lows usw. ersetzt werden.
Siehe auch ProcessingBarIndexes, ProcessingBarSeriesIndex, TimeFrames, TimeFrameRequirements.
Es gibt noch eine weitere Schreibweise für Multbars:
// unter Variablendeklaration wird die Variable TF_Day definiert
private static readonly TimeFrame TF_Day = new TimeFrame(DatafeedHistoryPeriodicity.Day, 1);
private static readonly TimeFrame TF_Week = new TimeFrame(DatafeedHistoryPeriodicity.Week, 1);
// Die folgende Anweisung ist identisch mit double d = Closes[1][0];
double d = MultiBars.GetBarsItem(TF_Day).Close[0];
// Die folgende Anweisung ist identisch mit double w = Closes[2][0];
double w = MultiBars.GetBarsItem(TF_Week).Close[0];
ProcessingBarIndexes
Beschreibung
CurrentBars ist ein Array von int-Werten, welches für jedes Bar-Objekt die Nummer von ProcessingBarIndex enthält.
Dieses Array ist nur in Indikatoren bzw. Strategien von Bedeutung, die Daten aus mehreren Zeiteinheiten verarbeiten.
Ein neuer Eintrag wird dem Array immer dann hinzugefügt, wenn dem Indikator bzw. der Strategie eine neue Zeiteinheit hinzugefügt wird.
Mit [TimeFrameRequirements(("1 Day"), ("1 Week"))] enthält das Array 3 Einträge:
ProcessingBarIndexes[0] ProcessingBarIndexes der primären Datenserie (Chart-Zeiteinheit) ProcessingBarIndexes[1] ProcessingBarIndexes für die Tagesbars ProcessingBarIndexes[2] ProcessingBarIndexes für die Wochenbars.
ProcessingBarIndexes[0] entspricht ProcessingBarIndex.
Siehe auch MultiBars.
Parameter
barSeriesIndex Indexwert der unterschiedlichen Zeiteinheiten
Verwendung
ProcessingBarIndexes[int barSeriesIndex]
Beispiel
//Sicherstellen, dass mind. 20 Bars geladen sind
for (int i=0; i<ProcessingBarIndexes.Count; i++)
if (ProcessingBarIndexes[i] < 20) return;
ProcessingBarSeriesIndex
Description
In einem Multibar-Script, d.h. in einem Indikator (bzw. einer Strategie), der mit mehreren Zeiteinheiten arbeitet, sind mehrere Bars-Objekte vorhanden. Die Methode OnCalculate() wird für jeden Bar im Script aufgerufen. Um Ereignisse bestimmter Datenreihen in die Berechnung einzubeziehen bzw. auszublenden ist BarsInProgress zu verwenden.
ProcessingBarSeriesIndex ist nur in Indikatoren bzw. Strategien von Bedeutung, die Daten aus mehreren Zeiteinheiten verarbeiten. Mit [TimeFrameRequirements("1 Day", "1 Week")] werden 2 weitere Zeiteinheiten zur primären Chart-Zeiteinheit hinzugefügt.
Wenn OnCalculate() von der primären Datenreihe aufgerufen wird, ist ProcessingBarSeriesIndex=0. Wird OnCalculate() von den Tagesbars aufgerufen, ist ProcessingBarSeriesIndex=1, bei den Wochendaten hat BarsInProgress den Wert 2.
Siehe auch Multibars and ProcessingBarIndexes.
Parameter
keine
Verwendung
ProcessingBarSeriesIndex
Weitere Informationen
In einem Script, welches nur auf der primären Zeiteinheit arbeitet, hat BarsInProgress immer den Wert 0.
Beispiel
// Arbeitsweise veranschaulichen
// ggf. CalculateOnBarClose=false setzen
Print(Time[0] + " " + ProcessingBarSeriesIndex);
// Berechnungen nur für die Chart-Zeiteinheit
protected override void OnCalculate()
{
if (ProcessingBarSeriesIndex > 0) return;
// Logik für primäre Datenreihe
}